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ボリンジャーバンドの収縮

ボリンジャーバンドの収縮
ボリンジャーバンドに興味のある人

【FX】ボリンジャーバンドの順張り・逆張り手法を解説!

ボリンジャーバンド

上記のボリンジャーバンドでは標準偏差を2に設定しているので ±2σ が表示されていますので、この上下にあるバンド内に価格がある状態は95%というこになります….. .

こう聞くと一般的に「大部分の価格は±2σ内に収まるから、±2σをはみ出した所を逆張りして狙えばいいじゃないか!」と思ってしまいますが、実は開発者のボリンジャーさんは「順張りとして使うのが本当のボリンジャーバンドの使い方だ!」と明言しています。

スクイーズとエクスパンション

バンドが縮小する現象を「スクイーズ」、バンドが拡大する現象を「エクスパンション」と呼びます。

ボリンジャーバンド

比較的にバンドの幅が狭くなって、平行に移動しているスクイーズ時はレンジ相場になりやすく逆張り手法が有効ですが、バンドの幅が外に広がって、エクスパンションをしている時は順張りが有効です。

ボリンジャーバンドの順張り手法

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの逆張り手法

ボリンジャーバンド

異国のBBセット

ボリンジャーバンドをさらに使いやすく見やすく改良し、3つのインジケーターがセットになったお得なインジケーター「異国のBBセット」が販売中ですので、ボリジャーバンドをお使いのトレーダーにおすすめしたいインジケーターになります。

ボリンジャーバンドはまずこれを知るべき。

バックテスト関連

ボリンジャーバンドについて

①標準偏差の計算式
√(n×n日間の終値の2乗の合計-n日間の終値の合計の2乗)÷(n×(n-1))
※nは期間
②ボリンジャーバンドの計算式
±1σ ⇒ n日の移動平均 ± n日の標準偏差
±2σ ⇒ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × ボリンジャーバンドの収縮 2
±3σ ⇒ n日の移動平均 ± n日の標準偏差 ボリンジャーバンドの収縮 × 3

③価格がバンド内に収まる確率について
ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.3%
ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.4%
ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.7%

あとはそもそも、ジョンちゃんは 順張りのために開発した ということ。
しかしながら、逆張りに利用している人も多く、shinちゃんも逆張りに使っています。

ただ、一定のボラティリティで一方向に価格が動いていると、
±2σに価格が張り付いていきます。
トレンド時に起きる、通称 「バンドウォーク」 というものです。

あくまで標準偏差の計算式を使っているだけで、
σ内に収まる確率というのは、一定以上の絶対数が無ければあてにならないということです。

数学的には正規分布に基づくそうですが、その辺を知りたい方はググってください。

BB期間20
計算本数500,000本

計算本数:500,000本
終値が2σを超えている確率: 11.90% (=2σ内に終値が収まっている確率 89.10 %)
終値が3σを超えている確率: 1.11% (=3σ内に終値が収まっている確率 98.89% )

BB期間20
計算期間2010年~2020年

計算期間:2010年~2020年
条件:期間20の BB2σ を終値が前足で超えてなくて現在足で超えていたら、次の足で逆張りエントリー
エントリー数:45132回
勝率:53.08%

BB期間20
計算期間2010年~2020年

計算期間:2010年~2020年
条件:期間20の BB3σ を終値が前足で超えてなくて現在足で超えていたら、次の足で逆張りエントリー
エントリー数:7116回
勝率:54.9%

BB期間20
計算期間2010年~2020年

計算期間:2010年~2020年
条件:期間20の BB3.5σ を終値が前足で超えてなくて現在足で超えていたら、次の足で逆張りエントリー
エントリー数:1831回
勝率:54.56%

大きく価格変動した場合は、55%ぐらいで次の足で戻ってきて、
45%でそのまま伸びていくということです。

2σ内に収まる確率の約95.4%や、
3σ内に収まる確率の約99.7%って数字を必死に追ったところで無駄だというのが伝わりますかね。

BB期間20
計算期間2010年~2020年

計算期間:2010年~2020年
条件:期間20の BB2σ を現在足で超えていたら、次の足で逆張りエントリー
エントリー数:88014回
勝率:53.87%

BB期間20
計算期間2010年~2020年

計算期間:2010年~2020年
条件:期間20の BB3σ を現在足で超えていたら、次の足で逆張りエントリー
エントリー数:8512回
勝率:54.86%

BB期間20
計算期間2010年~2020年

計算期間:2010年~2020年
条件:期間20の BB3.5σ を現在足で超えていたら、次の足で逆張りエントリー
エントリー数:1918回
勝率:54.48%

でもしっかりと調べて数字を出して、
その事実を元に考えることで、相場の理解に繋がると思います。

BB期間20
計算期間2010年~2020年 BB期間20
計算期間2010年~2020年

計算期間:2010年~2020年
条件:期間20の BB2σ を終値が前足で超えてなくて現在足で超えていたら、次の足で逆張りエントリー
最大連勝数:14回
最大連敗数:12回
エントリー金額1000円での最大ドローダウン:894,350円

条件:期間20の BB2σ を終値が現在足で超えていたら、次の足で逆張りエントリー
最大連勝数:17回
ボリンジャーバンドの収縮 最大連敗数:12回
エントリー金額1000円での最大ドローダウン:994,650円

人それぞれあるとは思いますが、
「環境認識」 のひとつに使っています。

BB期間20
2σと3σを表示

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