ストキャスティックス

2022 3/4

2021-08-29

オシレーター系

逆張りトレーダーの味方「ストキャスティクス」を理解して活用する

オシレーター系のインディケーターの中で、逆張りトレーダーに広く利用されているのが、『ストキャスティクス』です。

相場の過熱感を知る事の出来る『ストキャスティクス』を使えば、エントリーや利益確定のポイントを判断しやすくなります。

『RSI』とよく似たインディケーターですが、『RSI』と『ストキャスティクス』の違いを理解する事で、より自分のスタイルに合ったインジケーターを選ぶことが出来ます。

本記事では『ストキャスティクス』の特徴や見方を詳細に解説していきます。

「ストキャスティクス」とはどんな指標なのか

「ストキャスティクス」とは、アメリカのジョージ・レーン氏によって考案された、オシレーター系のインディケーターです。

「ストキャスティクス」は、一定期間の高値と安値に対して、今の価格がどの位置にいるかを計算し、線グラフに表したもので、相場の買われすぎや売られすぎを知る事ができる指標です。

％K・・・今の価格が、一定期間の最高値と最安値の間のどこにいるかを表したライン
％D・・・％Kの任意の期間の移動平均線
SD・・・％Dの任意の期間の移動平均線

％Kが基本となり、％K⇒％D⇒SDの順にラインは滑らかになっていきます。

判断方法もRSI同様に、20％～30％以下が売られすぎ、70％～80％以上が買われすぎと判断します。

ファストストキャスティクス

％Kと％Dの2本のラインを表示させたストキャスティクスを指します。（図下段）

スローストキャスティクス

％DとSDの2本のラインを表示させたストキャスティクスを指します。（図上段）

一般的にストキャスティクスと言うと、こちらのスローストキャスティクスを指している事が多いです。

【ストキャスティクスの算出方法】

％K＝（直近の終値－期間中の最安値）÷（期間中の最高値ー期間中の最安値）×100

％D=％Kの移動平均

SD=％Dの移動平均

「ストキャスティクス」から何を読み取るか

「ストキャスティクス」のゾーンやラインの動きからは、相場の売られすぎや買われすぎを読み取る事が出来ます。

そこから、エントリーのタイミング等を計る事が可能になります。

ゾーンから判断する

「ストキャスティクス」では、20％～30％以下が売られすぎ、70％～80％以上が買われすぎと判断します。

【ストキャスティスでの売買ポイント】

20％～30％以下（売られすぎ）・・・買いエントリー

70％～80％以上（買われすぎ）・・・売りエントリー

ラインのクロスから判断する

ゾーンが30％以下で、％Kが％Dを上抜いた地点で『買い』、70％以上で％Kが％Dを下抜けたら『売り』でエントリーします。（図赤丸）

ダイバージェンシーから判断する

ダイバージェンシーとは、逆行現象という意味で、相場は上値を更新しているにも関わらず、ストキャスティクスは上値を更新出来ていないような状態です。

ダイバージェンシーが現れると、売買の圧力が弱り、それまでのトレンドが終焉もしくは転換するかもしれないと考える事が出来ます。

「ストキャスティクス」が強い相場

「ストキャスティクス」は、ボックス相場や持ち合い相場などの時に最大の威力を発揮します。

その為、ストキャスティクスが『買われ過ぎを示したポイントで売り』、もしくは『売られ過ぎを示したポイントで買い』といったような『逆張り』の手法が有効になります。

逆に強いトレンド相場などでは、値が一方向に張り付いてしまい、機能しない事が多くあります。

ストキャスティクスに限った事ではないですが、環境認識で相場の状態をしっかり確認してからインジケーターの数値を活用するかどうかを決めましょう。

トレンド系のインジケーターとの組み合わせ

ストキャスティクスも例外なく、トレンド系のインジケーターとの相性が良いです。

環境認識させ的確に出来れば、エントリーや利確も悩まなくて済むようになりますので、たっぷり時間をかけて環境認識を行いましょう。