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投資分析への活用方法

投資分析への活用方法
損益分岐点比率 = 750万円 ÷ 900万円 = 約83%

【AB IQ】 株式投資におけるビッグデータの活用

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ビッグデータはなぜそれほど重要なのか?

これらすべてのデータをまとめると、アナリストは従来入手できなかった情報を得ることになる。しかし、投資に有用な知見を生み出すためには、アナリストはデータが何を意味するのかを問わなければならない。何人の顧客が商品について調べるために、実際に店に来ているのか? どのような価格競争が繰り広げられているのか? どのような商品特性が人気を呼んでいるのか? こうした問いかけをしてデータを見る必要がある。

スキルを統合して知見を生み出す

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消費者センチメントを測るデータ分析ツールの作成.png

人間の関与も重要

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アライアンス・バーンスタイン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303号
【加入協会】一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
https://www.alliancebernstein.co.jp/

当資料についての重要情報

投資信託のリスクについて
アライアンス・バーンスタイン株式会社の設定・運用する投資信託は、株式・債券等の値動きのある金融商品等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。リスクの要因については、各投資信託が投資する金融商品等により異なりますので、お申込みにあたっては、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をご覧ください。


お客様にご負担いただく費用:投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります
● 申込時に直接ご負担いただく費用 …申込手数料 上限3.3%(税抜3.0%)です。
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リレーコラム データサイエンスの新地平
~オルタナティブデータ活用最前線~
第3回
海外アセットオーナーのデータ活用先進事例【後編】

海外事例からみる
アセットオーナーのオルタナティブデータ活用の類型

インハウス運用を行うアセットオーナーのデータ活用

図1:投資家のタイプとデータへの向き合い方

出所:ナウキャストにて作成

図2:東京のStay-at-Home指標とJCB消費NOW

出所:国立情報学研究所・総合研究大学院大学 水野研究室 http://research.nii.ac.jp/~mizuno/ の「COVID-19特設サイト:外出の自粛率の見える化」、 ナウキャスト/JCB「JCB消費NOW」

図3:感染拡大前(20年1月後半)から2020年3月前半の各業態の支出の変化 投資分析への活用方法

外部委託型のアセットオーナーは
オルタナティブデータと無縁か

図4:インフォメーションレシオの分布(2020年6月)

出所:BlackRock“Alpha Innovation 投資分析への活用方法 via Alternative Data” (2021) (https://www.blackrock.com/us/individual/literature/whitepaper/alpha-innovation-via-alternative-data.pdf)

辻中 仁士
Masashi Tsujinaka
京都大学経済学部卒業後、日本銀行にて調査統計局、下関支店および企画局に勤務し、統計業務や経済調査業務に従事。2015年9月よりナウキャストにてシニアアナリスト兼セールスマネージャーとしてオルタナティブデータの事業開発を推進し、Finatext(現Finatextホールディングス)によるM&Aを経て、2019年2月にナウキャストの代表取締役CEOに就任。著書に「入門オルタナティブデータ──経済の今を読み解く」(日本評論社、共著)。

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